Um nochmal auf Deine eigentliche Frage zurück zu kommen:
zu 1: es gibt für wind..f Programme, die virtuelle Maschinen emulieren, also PC in PC, z.B. VMware. Mit VMware Workstation nutzt man unter Windows andere Betriebssysteme wie Windows XP, Windows Vista oder Linux im Fenster-Modus. Isoliert vom eigentlichen System und in einer sicheren Umgebung emuliert VMWare Workstation einen kompletten Rechner. Über gemeinsame Ordner, eingebundene CD-Laufwerke und USB-Sticks greift man in einer virtuellen Maschine auf externe Daten zu, oder verbindet sich über das Netzwerk mit dem Internet oder anderen Rechnern. Nachteil bei Windows: sehr hohe Systemanforderungen.
zu 2: die verschiedenen Linux Distributionen sind reine Geschmackssache, ebenso wie die Desktops KDE und Gnome, wenn man einen will.
Ein paar kleine Eckpfeiler: Generell sind alle Linux Distributionen schneller, sicherer, komfortabler als wind..f. und kostenlos. Zudem benötigen sie nur einen Bruchteil des Speicherplatzes, nutzen den Arbeitsspeicher effektiver und sind Ressourcen sparender. Gerade bei Laptops und Co macht sich das bemerkbar, die überhitzen nicht mehr und sind langlebiger. Linux kann auch alle Wind..f Partitionen lesen und schreiben, umgekehrt geht das natürlich nicht.
Knoppix kenne ich eher als sehr kleine Distribution um direkt von CD zu booten. Ubuntu und Suse sind sehr gute Anfängerversionen. Suse kommt mit einem großem Programmpaket daher und mit Yast lassen sich weitere Pakete schnell und einfach mit einem Klick installieren. Ubuntu ist etwas schlanker gehalten und man muss viel selbst nachinstallieren, dafür gibt es eine größere deutschsprachige Kommunity.
Da sich Windows und Linux zwar optisch nicht mehr sonderlich, aber im Aufbau grundsätzlich unterscheiden, muss man einfach bereit sein, dazu zu lernen und sich nicht gleich entmutigen lassen. Es gibt unzähliche Hilfeforen, Dokumentationen usw. Ich habe auch 1 Stunde gebraucht, um meinen Laptop per W-Lan mit Suse ins Internet zu bringen, da es schon zu viele Einstellungsmöglichkeiten unter Linux gibt. Learning by doing funktioniert hier nur bedingt, man sollte lieber nachlesen.
zu 3: Keine Ahnung, was für eine Software Dein Anbieter da gestrickt hat, kann aber kein Wunderwerk sein. Für Suse gibt es z.B. wine, eine Windowsemulation, mit der man viele Windowsapplikationen direkt installieren kann. So kann ich z.B. auch Photoshop 7 unter Suse laufen lassen. Gut möglich, dass es auch mit Deiner Anbietersoftware funzt, ist aber ein Umweg. Ich würde mal mit einem Editor die Software auslesen und die VPN Einstellungen suchen. Denn Linux ist viel schneller und sicherer im Netz, keine Viren und Trojaner.
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