So muss das aussehen, sicher das du das genauso gemacht hast?
Schritt 1: Rechtsklick auf die .exe und dann auf Verknüpfung erstellen.
Schritt 2: Tadaa, eine Verknüpfung, diese kann beliebig überall hingezogen werden.
P.S. Sofern du das Spiel Original hast und es über Steam läuft, ist klar dass dann irgendwas von Steam kommt, weil das Spiel ohne Steam nicht geht.