Hallo,
ich hab grad in die .iso bei mir reingeschaut, und die haben tatsächlich alle eine
setup.exe "Ladeprogramm des Debian-Installers"

(kali-linux-2.0-amd64.iso, kali-linux-2.0-i386.iso,
kali-linux-light-2.0-amd64.iso, kali-linux-light-2.0-i386.iso)
Installieren würde ich es damit aber nicht, naja muss jeder selbst wissen.
Besorg dir lieber einen leeren USB-Stick und "installiere" dort mit Unetbootin
oder Yumi die Kali DVD. Der LiveModus ist viel einfach und sicherer.
hth