Statistikfrage: Prüfgröße bei einer Korrelation bestimmen
 

Hallo,
ich habe eine Aufgabe aus dem Bereich Statistik, die ich leider nicht lösen kann. :(

Sie vermuten, dass die Korrelation der täglichen Renditen von zwei Aktien größer ist als 0.8. Sie möchten diese Vermutung mit einem geeigneten Hypothesentest auf dem 5%-Niveau überprüfen. Dafür betrachten Sie die Renditen X1, X2, ...., X250 sowie Y1, Y2, ...., Y250 der letzten 250 Tage als bivariate Zufallsstichprobe.

Sie stellen folgende Hypothesen auf:
H0 : p kleiner / gleich p0 = 0,8 gegen
H1 : p > p0 = 0,8

Nehmen Sie an, dass die Zufallsvariablen X und Y bivariat normalverteilt sind.

a) Bestimmen Sie die realisierte Prüfgröße. Für die bivariate Stichprobe mit einem Umfang von 250 Tagen haben Sie bereits ermittelt, dass R = 0.88 ist.

b) Bestimmen Sie den Wert der kritischen Schranke.

Die Lösungen (ohne exakten Rechenweg) sind vorhanden:
zu a) 4.3558
zu b) 1.6448

Kann mir jemand erläutern wie ich auf diese Werte komme und auch die Rechenwege darstellen ? Das wäre klasse. :T

Vielen Dank vorab für die Mühe
und schöne Grüße
GB