Selbst, wenn man einen Proxy verwendet, ist man noch lange nicht sicher. Es muss nur Javas***** oder - im schlimmsten Fall - so etwas wie Java oder Flash aktiviert sein, und jede Menge Daten werden vom Browser geleakt. Einen der umfangreichsten Anonymitäts-Tests für diese Leaks gibt es hier:
http://ip-check.info/
Ich selbst verwende aus diesem Grund JondoFox (sehr restriktiv eingerichteter Firefox mit ein paar anonymisierenden Addons). In der Standard-Konfiguration leakt der so gut wie gar nichts, kann aber für einzelne Seiten etwas lockerer eingestellt werden.